3月18日A股下午开盘后，一则关于“桥水基金爆仓、赎回”的消息在朋友圈传开，A股高开低走，亚太股市跳水。
截至发稿，尽管爆仓、遭遇赎回等信息当前尚未确认，但第一财经记者获悉，桥水旗下的全天候策略基金（All Weather）和纯阿尔法策略基金（Pure Alpha）3月以来跌幅超近10%-20%。
众所周知，桥水旗下有两类基金，一是全天候基金，另外则是Pure Alpha基金。3月18日，桥水在客户信中提及，两类策略的回撤幅度在10%-20%不等。
来源：桥水《每日观察》
据悉，截至上周，今年以来桥水旗舰Pure Alpha对冲基金大跌20%，主因在于疫情发酵导致黄金、股票、债券、商品的逻辑出现惊人逆转。Pure Alpha基金运用传统对冲基金策略，主动交易不同资产的方向，包括股票、债券、商品、货币，预测宏观趋势。
而据中国证券报报道，桥水中国区总裁王沿18日晚回应采访时表示，今天（3月18日）市场关于桥水基金的传言不实。王沿提到，桥水基金在岸的全天候基金2020年至今跌了约3%，市场跌了30%。他表示，桥水基金很安全。桥水基金创始人、联席首席投资官Ray Dalio已经写了一份声明，声明已经发出。
此外，也有分析师对于桥水爆仓的真实性提出了质疑：
随后，一份桥水的3月18日的每日观察也外流，这份观察中，还披露了桥水期间基金今年截至3月18日的表现：
All Weather(10%波动率)下跌约12%。
All Weather(12%波动率)下降了约14%。
All Weather China RMB已经下跌了约9%。
Pure Alpha(12%的波动率)下跌了约14%。
Pure Alpha(18%波动率)下跌了约21%。
Pure Alpha Major Markets(14%的波动率)下跌了约7%。
Pure Alpha Major Markets(21%的波动率)下跌了约11%。
Optimal portfolio(10%的波动性)下跌了约18%。
采用风险平价策略的全天候基金跌了9%-14%不等，完全对冲的中性策略跌了7%-21%不等。
桥水解释道，“新型冠状病毒是一种迅速蔓延并在最糟糕的时刻袭击我们的流行病，因为我们仓位向长期倾斜，以便我们能够利用金融/经济体系的流动性，利率水平相比其它资产的预期回报率偏低，以及没有经济下滑的即刻迹象(虽然我们确实担心经济低迷会是什么样子，因为存在财富、政治和地缘政治差距和冲突，使得央行在此期间缺乏刺激经济的能力)。”
桥水表示，这种回撤程度以前也发生过，而且每次净值也都回来了。“与过去一样，我们一直维持着流动性，这次损失在可承受范围里。”
此外，据breakoutpoint官网信息，3月14日，基金桥水已建立140亿欧元(约合美元150亿美元，1081亿元人民币)空头头寸，押注欧洲公司股票因疫情而持续暴跌。
据悉，桥水本周披露了43家欧洲公司的巨额空头，主要押注法国，德国，荷兰，西班牙和意大利的大型公司。
breakoutpoint估计，截至上周五收市价和现有数据为止，这些空头头寸已累积超过140亿欧元。媒体报道说，布里奇沃特的Pure Alpha Fund II今年下跌了约20%。
桥水做空公司中，法国最多有16家，持仓48亿欧元，其次是德国有12家，仓位44亿欧元，荷兰和西班牙各有5家，仓位分别为28亿美元和13亿欧元，意大利3家，仓位8亿欧元。
这些国家都是疫情较为严重的欧洲国家。这些大空头中有7个的估计价值超过5亿欧元，其中最大的两个空头接近10亿欧元大关。
作为全球最大的对冲基金，桥水基金成立于1975年，目前管理资金量超过了1600亿美元，被《福布斯》列为美国第五位的顶级私营公司。同时，桥水为其客户创造了巨大财富，远高于其他任何对冲基金。
在基金圈，达里奥(RayDalio)和他的桥水基金(Bridgewater)堪称典范，被不少投资人所推崇。近几十年来，达里奥多次奇迹般地成功预测出全球经济和市场的巨大变动，最著名的一次，就是成功预测了2008年的金融危机。
上游新闻综合
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